2️⃣سود و زیان (PnL) و نحوه محاسبه آن

شاخص سود و زیان (PnL) سود یا زیان یک معامله را نشان می‌دهد. PnL بر اساس باز یا بسته‌بودن پوزیشن، به دو روش محاسبه می‌شود.

شاخص سود و زیان (PnL) سود یا زیان یک پوزیشن را نشان می‌دهد. PnL بر اساس باز یا بسته‌بودن پوزیشن، به دو روش محاسبه می‌شود.

برای پوزیشن‌های باز، PnL محقق‌شده و محقق‌نشده لحاظ می‌شود. سود بالقوه معامله همان PnL محقق‌نشده است. PnL محقق‌شده در پوزیشن‌های باز برابر با کمیسیون‌های پرداخت‌شده است؛ مانند کارمزد معاملات و فاندینگ.

• PnL در پوزیشن‌های باز نمایش داده نمی‌شود. آن را با جمع PnL محقق‌شده و PnL محقق‌نشده محاسبه کنید.

• برای محاسبه PnL محقق‌نشده پوزیشن‌های باز از AskPrice و BidPrice استفاده کنید. برای پوزیشن‌های بسته، از ClosePrice استفاده کنید.

در ادامه، نمونه‌های محاسبه PnL در پوزیشن‌های باز و بسته را می‌بینید:

نحوه محاسبه PnL در پوزیشن‌های باز

فرمول‌های کلی محاسبه PnL پوزیشن‌های باز:

PnL = Realized PnL + Unrealized PnL، که در آن:

• Realized PnL = -OpenOrderCommission - Funding، که در آن:

  • OpenOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * Maker or Taker fee%

  • Funding = (MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate%

• Unrealized PnL (Long) = MarginCol * Leverage * (CurrentAsk - OpenPrice) / OpenPrice

• Unrealized PnL (Short) = MarginCol * Leverage * (OpenPrice - CurrentBid) / OpenPrice

نکته: تا زمان بسته‌شدن پوزیشن، CloseOrderCommision در PnL لحاظ نمی‌شود.

مثال:

پارامترهای یک پوزیشن باز:

• جهت: لانگ

• حجم سفارش: 0.1 BTC

• اهرم: x100 (-> Margin = 0.001 BTC)

• سفارش باز: لیمیت

• کارمزد فاندینگ: یک‌بار دریافت شده است.

ابتدا باید OpenOrderCommission و Funding را محاسبه کنیم:

• OpenOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * MakerFee% = (0.001 * 100) * 0.019% = 0.000019

• Funding = (MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate% = (0.001 * 100) * 0.12% = 0.00012

سپس باید Realized PnL و Unrealized PnL را محاسبه کنیم:

• Realized PnL = -OpenOrderCommission - Funding = -0.000019 - 0.00012 = -0.000139

• Unrealized PnL (Long) = MarginCol * Leverage * (AskPrice- OpenPrice)/OpenPrice = (0.001 * 100) * (11000 - 10000)/10000 = 0.01

در نهایت، PnL را محاسبه می‌کنیم. همان‌طور که می‌بینید، Realized PnL برابر با -0.000139 و Unrealized PnL برابر با 0.01 است:

• PnL(Long) = Realized PnL + Unrealized PnL = -0.000139 + 0.01 = 0.009861

نحوه محاسبه PnL در پوزیشن‌های بسته

فرمول‌های کلی محاسبه PnL پوزیشن‌های بسته:

PnL = Realized PnL + Unrealized PnL - CloseOrderCommission، که در آن:

• Realized PnL = -OpenOrderCommission - Funding، که در آن:

  • OpenOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * Maker or Taker fee%

  • Funding = (MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate%

• Unrealized PnL (Long) = MarginCol * Leverage * (ClosePrice- OpenPrice)/OpenPrice

• Unrealized PnL (Short) = MarginCol * Leverage * (OpenPrice - ClosePrice)/OpenPrice

• CloseOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * TakerFee%

مثال:

پارامترهای یک پوزیشن بسته:

• جهت: لانگ

• حجم سفارش: 0.1 BTC

• اهرم: x100 (-> Margin = 0.001 BTC)

• سفارش باز: بازار

• سفارش بسته: بازار

• کارمزد فاندینگ: یک‌بار دریافت شده است.

ابتدا باید CloseOrderCommission را محاسبه کنیم:

• CloseOrderCommission = (MarginCol * Leverage) * TakerFee = (0.001 * 100) * 0.06% = 0.00006

سپس باید Realized PnL و Unrealized PnL را محاسبه کنیم:

• Realized PnL = -OpenOrderCommission - Funding = -((MarginCol * Leverage) * TakerFee%) - ((MarginCol * Leverage) * FundingFeeRate%) = -((0.001 * 100) * 0.06%) - ((0.001 * 100) * 0.12%) = -(0.1 * 0.06% ) - (0.1 * 0.12%) = -0.00006 - 0.00012 = -0.00018

• Unrealized PnL (Long) = MarginCol * Leverage * (ClosePrice - OpenPrice)/OpenPrice = 100 * 0.001 * (11000-10000)/10000 = 0.01

در نهایت، PnL را محاسبه می‌کنیم. Unrealized PnL برابر با 0.01، Realized PnL برابر با -0.00018 و CloseOrderCommission برابر با 0.00006 است:

• PnL = Realized PnL + Unrealized PnL - CloseOrderCommission = -0.00018 + 0.01 - 0.00006 = 0.00976

PnL پوزیشن‌های باز و بسته به‌صورت خودکار محاسبه می‌شود. نتیجه در بخش‌های Open Positions و Position History صفحه Trade نمایش داده می‌شود.